低沸点烷烃Kovats指数的拓扑结构研究

本文应用拓扑指数法研究烷烃化合物的色谱保留指数，并通过多元回归分析得到了烷烃的拓扑结构与色谱保留指数的良好的相关性，当测得某一有机物的保留指数时便可估计其结构特征，从而为烷烃化合物的色谱定性分析提供了可靠的信息。     

Lagrange乘数法的几何直观推导

从几何上，直观地介绍求解一类条件极值问题的Lagrange乘数法，显得很形象、易于理解。另外，用Lagrange乘数法求出的解不一定是条件极值问题的极小值解。利用二阶导数给出了用Lagrange乘数法求出的解是条件极值问题的极小值解的一个充分条件。用该条件判别，比用已有的方法判别简单易行。     

甘肃古代居民人类学特征的研究

本文对甘肃四坝文化的古代男性居民进行了人类学特征的多元统计分析,结果表明,人类学特征的定量结合定性研究,对一个群体内的体质类型分类效果很好,在该组古代居民内未发现西方人种个体,但在同一个大人种内具有不同体质类型的个体。     

空间数据共享与GIS互操作

空间数据共享在GIS领域中越来越受到重视，它可以有效的解决不同行业和部门之间的重复投资和信息资源浪费．GIS互操作是实现空问数据共享的必由之路．本文描述了空间数据共享的方法、面临的问题，由此介绍了GIS互操作的概念．着重介绍了GIS互操作的含义、互操作的类型、以及实现的方法；简述了开放地理信息系统协会（OGC）制订的OGC规范所包含的基本内容．     

多元插值

多元插值问题，始终是数值分析中的一个重要问题。本文利用Ｗ２＾１（Ｄ）空间的再生核Ｒ（Ｍ，Ｍ‘）得到了一个二元插值公式，此公式具有：１．对任意无限加密的节点系，插值过程一致收敛，２．每增加一个节点，插值误差在Ｓｏｂｏｌｅｖ范数意义下单调下降。３．并且，插值公式只需在原有的基础上增加一项。     

基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究

在Acharya和Pedersen（2003）提出的三种流动性风险（收益对市场非流动性的敏感性COV（ri,LM）、非流动性对市场收益的敏感性COV（Li,rM）、流动性的共性COV（Li,LM）的基础上，提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益以及组合非流动性的四元均值GARCH（1，1）模型，鉴于多元均值GARCH类模型参数估计的困难，我们分两阶段建模，对上海股票市场四类指数（工业、商业、公用以及地产）1997～2004年的风险溢价状况进行了实证研究。结果表明，存在系统风险溢价和流动性风险溢价，并且流动性风险溢价主要来源于收益对市场非流动性的敏感性和非流动性对市场收益的敏感性。     

On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model

Recent multivariate extensions of the popular heterogeneous autoregressive model (HAR) for realized volatility leave substantial information unmodelled in residuals. We propose to employ a system of seemingly unrelated regressions to model and forecast a realized covariance matrix to capture this information. We find that the newly proposed generalized heterogeneous autoregressive (GHAR) model outperforms competing approaches in terms of economic gains, providing better mean–variance trade‐off, while, in terms of statistical precision, GHAR is not substantially dominated by any other model. Our results provide a comprehensive comparison of the performance when realized covariance, subsampled realized covariance and multivariate realized kernel estimators are used. We study the contribution of the estimators across different sampling frequencies, and show that the multivariate realized kernel and subsampled realized covariance estimators deliver further gains compared to realized covariance estimated on a 5‐minute frequency. In order to show economic and statistical gains, a portfolio of various sizes is used. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

多元函数极限中几个问题的释疑

计算多元函数的极限时,许多情况下可以应用等价无穷小、两边夹法则等方法。如果多元函数的极限不存在,经常讨论动点以不同路径趋于定点,而函数以不同的趋势变化,得出极限不存在的结论。经常选取的路径有y=kx,或者计算两个不相等的二次极限等。在计算多元函数的极限时,由于动点的变化方向、方式复杂多样,选取不同的路径用来分析函数的不同变化趋势,或者计算两个不相等的二次极限,能否得出多元函数极限不存在的结论,与聚点邻域的形状有关。本文对计算多元函数极限的几个问题作了初步的探讨。     

内燃机散热器的优化设计

提出了散热器设计的Ｅ－ＡＮＴＵ模型，利用多元非线性回归技术建立了散热系数和有效单元数的数学模型，为获得高精度的回归结果，采用二次拟合法对实验数据做了平滑处理，井结合最优化技术中的复合形法对１３０１℃型散热器进行了优化设计。     

Distribution of some similarity coefficients for dyadic binary data in the case of associated attributes

Parameters are derived of distributions of three coefficients of similarity between pairs (dyads) of operational taxonomic units for multivariate binary data (presence/absence of attributes) under statistical independence. These are applied to test independence for dyadic data. Association among attributes within operational taxonomic units is allowed. It is also permissible for the two units in the dyad to be drawn from different populations having different presence probabilities of attributes. The variance of the distribution of the similarity coefficients under statistical independence is shown to be relatively large in many empirical situations. This result implies that the practical interpretation of these coefficients requires much care. An application using the Jaccard index is given for the assessment of consensus between psychotherapists and their clients.

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La distribution des coefficients de similarité pour les données binaires et les attributs associés

Résumé Les paramètres de la distribution de trois coefficients de similarité entre paires d'éléments taxinomiques opérationels de données multivariables binaires (présence/absence) ont été dérivés dans l'hypothèse d'indépendance statistique. Ces paramètres sont utilisés dans un test d'indépendance pour les données dyadiques. L'existence est autorisée, dans la population d'éléments, d'une association entre plusieurs attributs. Il est également permis que les deux éléments de la dyade soient tirés de deux populations différentes, ayant différentes probabilit és quant à la présence des attributs. Dans beaucoup de situations empiriques, la variance des coefficients de similarité peut être relativement élevée dans le cas d'indépendance statistique. Par conséquence, ces coefficients doivent être interprétés avec précaution. Un exemple est donné pour le coefficient de Jaccard, qui a été employé dans une recherche sur la concordance entre des psychothérapeutes et leurs clients.